Statistical(統計)

過去検証で得た数字が現実のトレードで機能しない理由過去チャートをさかのぼり、多くのサンプル数を集めて得られた検証結果は、トレードの土台になります。しかし、検証で出した期待値や勝率が、実際のトレードになると再現できないという壁に突き当たること...

裁量の余白と検証データの整合性裁量トレードの検証において、最も難しいのはルールの揺らぎをどう扱うかという点です。完全にシステム化されたルールであれば、過去チャートを遡って機械的にデータを集めることができます。しかし、実際のトレードでは、上位...

トレードの記録というと、多くの場合はエントリーした場面を記録します。どこで入ったか、どこで決済したか、勝ったか負けたか、損益はいくらだったか。こうした記録はもちろん重要です。しかし、裁量判断を上達させるためには、エントリーした場面だけでは不...

トレードの記録というと、多くの場合はエントリーした場面を記録します。どこで入ったか、どこで決済したか、勝ったか負けたか、損益はいくらだったか。こうした記録はもちろん重要です。しかし、裁量判断を上達させるためには、エントリーした場面だけでは不...

バックテストで良い結果が出ると、その手法が使えるように見えます。右肩上がりの資産曲線、十分な利益、高い勝率、低いドローダウン。数字だけを見ると、かなり魅力的に感じることがあります。しかし、バックテスト結果はそのまま信じるものではありません。...

FX手法を評価するとき、最初に勝率を見たくなる人は多いと思います。勝率70％、勝率80％という数字は分かりやすく、安心感があります。逆に勝率が低いと、それだけで使えない手法のように感じることもあります。しかし、勝率だけを見ても手法の良し悪し...

トレード手法を考えるとき、私はできるだけコード化できる部分を探すようにしています。ただし、ここでいうコード化は、エントリー判断をすべて機械に任せるという意味ではありません。むしろ逆です。人間がエントリー判断をするために、必要な材料をコードで...

手法を考えるとき、シグナル数をどうするかは避けて通れません。シグナルは多いほうがチャンスが増えるように見えます。一方で、少ないほうが厳選されていて、手法としてきれいに見えることもあります。しかし、シグナル数は単純に多ければ良い、少なければ良...