SSSには、すでに形になっているものと、これから作っていくものがあります。SSS edge-Aは、現時点での完成形に近いものです。SSS edge-Bは、候補として非公開で制作中です。そしてSSS edge-Cは、ブログでシェアしながら公開して作っていく予定のものです。
完成した手法をいきなり出すのではなく、どのように考え、どこで迷い、何を検証していくのか。その過程も含めて、できるだけ記事にしていこうと思っています。
SSSフレームワークは、完成済みの手法だけを扱うためのものではありません。優位性をどう組み立て、どう検証し、どう仕組みに乗せていくのか。その過程そのものにも意味があります。edge-Cでは、その試行錯誤をブログ上で公開しながら進めていくつもりです。
edge-Cではトレンドフォローを考えている
現時点でぼんやり考えているのは、edge-Cではトレンドフォローを狙うという方向性です。edge-Aは逆張り寄りの発想で組み立てていますが、edge-Cでは違う性質の優位性を検討したいと考えています。
具体的には、5分足以上の少しゆったりした時間足を使い、短時間で小さく取るというより、ある程度大きめの値幅を狙うイメージです。1分足の細かい反応を拾うのではなく、相場の流れを定義し、その流れに乗る。そういう方向です。
トレンドフォローであれば、初期ストップも比較的考えやすくなります。基本的には、直近高値や直近安値を基準にできます。買いで入るなら、直近安値を割れたら想定が崩れる。売りで入るなら、直近高値を超えたら想定が崩れる。このように考えれば、逆張り系よりも損切り位置の根拠を作りやすいかもしれません。
ただし、損切り位置が考えやすいことと、手法として機能することは別です。トレンドフォローには、トレンドフォローなりの難しさがあります。edge-Cでは、その難しさも含めて検証していく必要があります。
ダウ理論を土台にするなら分かりやすい
トレンドフォローで一番分かりやすいのは、ダウ理論に基づいた考え方です。高値と安値を切り上げているなら上昇トレンド。高値と安値を切り下げているなら下降トレンド。このように相場構造を見て、直近高値や直近安値の更新を根拠にする。考え方としてはかなり自然です。
ただし、実際に手法として扱おうとすると、すぐに問題が出てきます。それは、その高値や安値をどう定義するのかということです。
チャートをあとから見れば、ここが直近高値だった、ここが直近安値だった、と分かります。しかし、リアルタイムで判断するには、どの高値や安値を基準にするのかをある程度決めなければなりません。ここを曖昧にすると、検証ができません。
SSSフレームワークでは、戦略を感覚のまま終わらせず、検証できる形に落とし込む必要があります。トレンドフォローを扱うなら、まず高値・安値の定義をどう作るかが重要になります。
ZigZagは候補になる
直近高安を定義する方法として、すぐに思いつくのがZigZagです。ZigZagにはリペイントの問題があります。ただ、edge-Cで考えている使い方では、そこまで神経質になる必要はないかもしれません。
リアルタイムでZigZagの点灯そのものをエントリーサインにするなら、リペイントは大きな問題になります。しかし、しばらく経ってから「あそこは直近の目安となる高値・安値だった」と分かればいいだけなら、使い方は変わります。
つまり、ZigZagをエントリーサインとして使うのではなく、相場構造を整理するための補助として使う。この使い方であれば、検討する価値はあります。
ただし、ZigZagのパラメータによって見える高値・安値は変わります。細かく取りすぎればノイズが増えます。大きく取りすぎれば反応が遅くなります。このあたりは、実際にチャートへ表示して見ていく必要があります。
ブレイクで入るのか、押し戻りを待つのか
直近高安を定義できたとしても、次に問題になるのはエントリーのタイミングです。直近高値をブレイクしたら買う。直近安値をブレイクしたら売る。これは分かりやすい考え方です。
ただし、ブレイク直後に入ると、だましに巻き込まれる可能性があります。伸びるときは強いですが、すぐに戻されることもあります。特に短い時間足では、ブレイクに見えた動きがすぐに否定されることもあります。
一方で、ブレイク後の押し戻りを待つ方法もあります。上昇方向にブレイクしたあと、押し目を待って買う。下降方向にブレイクしたあと、戻りを待って売る。こちらのほうが入り口としては慎重です。
ただし、押し戻りを待っているうちに、そのまま伸びてしまい、チャンスを逃すこともあります。ブレイクで入るのか。押し戻りを待つのか。この違いだけで、手法の性格はかなり変わります。edge-Cでは、このあたりも検証対象になると思います。
トレンドフォローは決済が難しい
トレンドフォローは、入口よりも出口が難しいかもしれません。逆張り系であれば、比較的短時間で決着をつける発想になりやすいです。しかしトレンドフォローでは、ある程度値幅を伸ばしたい。そうなると、どこで利確するのかが問題になります。
固定pipsで利確するのか。直近高安の更新に合わせてストップを動かすのか。一部だけ利確して、残りを伸ばすのか。トレーリングストップを使うのか。このあたりは、EAで合理的にコード化したい部分です。
エントリー後に人間が毎回悩むと、トレンドフォローはかなり難しくなります。含み益が出れば利確したくなります。少し戻されれば不安になります。大きく伸びる前に手仕舞いしてしまうこともあります。
だから、決済はできるだけ仕組に任せたいと考えています。特に、EAを使った部分決済は候補になります。一部を利確して心理的な負担を減らしつつ、残りを伸ばす。そういう設計は、トレンドフォローと相性が良いかもしれません。
ストップ位置も動かす必要がある
トレンドフォローでは、エントリー後のストップ位置も重要です。最初のストップは直近高安で考えられるとしても、トレンドが進行したら、そのまま固定しておくのが合理的とは限りません。
相場が進むにつれて、守るべき位置も変わっていきます。新しい高値や安値ができたら、ストップ位置を移動する。一定の利益が乗ったら建値付近まで移動する。部分決済後に残りのポジションのリスクを調整する。こうした処理を人間が毎回判断すると、かなりブレます。
だからこそ、edge-Cでは決済やストップ移動をEAで扱うことも重要になりそうです。ただし、ここは簡単ではありません。トレンドを伸ばしたいのに、ストップを近づけすぎるとすぐに刈られます。逆に、ストップを遠くに置きすぎると、せっかくの含み益を大きく失います。
このバランスをどう取るか。トレンドフォローの難しさは、ここにあります。
指標時間も無視できない
保有時間が長くなるなら、指標の時間も考えなければなりません。逆張り系で短時間決着を狙う場合は、指標前後を避けるだけで済むこともあります。しかしトレンドフォローでは、ポジションを持っている時間が長くなりやすい。そうなると、途中で重要指標にぶつかる可能性が高くなります。
トレンド方向に大きく伸びることもあれば、逆方向に急激に振られることもあります。一瞬のブレでストップにかかることもあります。これをどう扱うかは、かなり重要です。
指標前に決済するのか。ストップを調整するのか。そもそも指標が近い時間帯は新規エントリーを避けるのか。ここも、edge-Cで考えるべき部分です。
逆張り系とは違う難しさがある
こうして考えてみると、トレンドフォローは思った以上に複雑です。直近高安を定義する。ブレイクか押し戻りかを決める。初期ストップを置く。決済方法を考える。ストップ位置を更新する。指標時間を考慮する。これだけでも、かなり検証すべき項目があります。
逆張りは、反応する場所や損切り幅の設計が難しい。トレンドフォローは、相場構造の定義と、ポジション管理が難しい。どちらが簡単という話ではありません。難しさの種類が違います。
ただ、edge-CではあえてこのトレンドフォローをSSSフレームワークに乗せて検討してみる価値があると思っています。edge-Aとは違う方向の優位性を考えることで、SSSフレームワークそのものの使い方も見えやすくなるはずです。
相場構造を定義し、その中で仕組に任せる
SSSフレームワークの基本は、すべてを人間の感覚に任せることではありません。まず、相場を定義する。判断対象となる場面を決める。コードで拾えるものは拾う。人間が見るべきところを見る。そして、実行や決済の負担になる部分は仕組に任せる。
edge-Cでも、この流れは同じです。トレンドフォローであっても、まずは相場の構造を定義する必要があります。そのうえで、エントリー判断を行い、エントリー後はEAにできるだけ合理的に処理してもらう。これが、現時点で考えているedge-Cの方向性です。
まだ完成形ではありません。むしろ、ここから検証していく段階です。ブレイクで入るのか。押し戻りを待つのか。ZigZagで高安を定義できるのか。EAでどこまで決済を任せられるのか。指標時間をどう扱うのか。考えることは多いです。
ただ、だからこそブログで公開しながら進める価値があります。SSS edge-Cは、完成済みの手法ではなく、SSSフレームワークを使って優位性を組み立てていく過程そのものとして扱っていきます。
